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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
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2014-03-20
请问:(1)下图凸性大的绿色线(组合A)是由下面那二种国债组合的?下图凸性小的红色线(组合B)是由下面那二种国债组合的?
(2)如果调整组合配置方案为“卖出组合A,买入组合B”,做出此决策是基于预期利率期限结构曲线将( )a.变得平坦 b. 蝶式变化  c.平行上移  d.平行下移
代码            简称                 票面利率         到期日                  付息次数
100010     10付息国债10       3.01%         2017-04-22            一年一次
100017     11付息国债17       3.70%         2018-07-07            一年一次
110021     11付息国债21       3.65%         2018-10-13            一年一次
090027     09付息国债27       3.68%         2019-11-05            一年一次
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2014-3-27 20:13:19
希望能得到指导
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2014-7-4 15:19:37
有个凸性公式,你分几种情况代入就算好了呀
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