我所选取的是GDP、煤炭消费量、石油消费量、天然气消费量、电力消费量、能源消费总量6个变量，其中GDP为应变量，其余为解释变量。我用stata8.0分别对它们进行了ADF检验，结果发现6个时间序列都是二阶单整的，不知道接下来应该做什么。在网上查了查，说必须进行JJ协整检验，但是stata8.0中没有这个命令吧。另外，时间序列数据都是二阶单整的，那么进行格兰杰检验时是应该用原始数据进行呢，还是用二阶差分也就是平稳后的那个时间序列数据进行检验？最后，格兰杰检验和协整检验都要求事先通过VAR模型确定最优滞后期数，这个在stata8.0中有吗？在网上找了，都只是说在eviews中有。有哪位高手可以指教一下，最好能把整个过程思路帮我梳理一下。真的很感激！