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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
7838 1
2014-03-24
正在学 Stata,在进行 hausman 检验时,有可能会遇到检验统计量为负的情形,这时候要求添加 sigmamore 或者 sigmaless 选项,我的疑问是如果检验过程中两个模型的方差-协方差矩阵都用 FE 或者 RE 模型的,那统计量中的 (V_b-v_B) 不就变成零矩阵了吗?

如果不是这样,以 sigmamore 为例,那 stata 中计算统计量的时候,具体计算公式应该是怎样的呢,谢谢。
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2014-12-31 08:17:28
如果那个检验统计量为负,则认为不满足原假设,拒绝原假设
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