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求助:SVAR模型识别与脉冲响应的问题
楼主
nbleader
2302
1
收藏
2014-03-24
高铁梅的书上说SVAR模型在识别时可以通过乔拉斯基分解进行约束或者其他方法约束。如果采用其他约束识别,而在脉冲函数分析时有的采用乔拉斯基分解进行正交化,这样是不是会导致前后分析不一致?也就是扰动项假设有所改变
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沙发
crystal8832
2015-1-15 00:32:50
SVAR模型是在VAR模型得出的残差进行的分解,因此应该不会改变残差的结果。
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