单位根检验P近似于1还能做协整检验么

1270

收藏 2014-03-25

单位根检验P近似于1还能做协整检验么,需要什么进一步的处理么？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2014-3-25 21:00:13

既然都不平稳（p几乎为1）肯定得先看它是几阶平稳。现在还远远没到考虑能不能协整的地步。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-3-26 09:49:09

shidakaia9 发表于 2014-3-25 21:00
既然都不平稳（p几乎为1）肯定得先看它是几阶平稳。现在还远远没到考虑能不能协整的地步。

但是之前好多人说是P几乎等于1介于平稳和一阶平稳之间，具有唯一单位根，但是没说下一步怎么办，还能不能继续做协整，如果另一个变量序列是平稳或一阶平稳时，如果不能直接做，需要怎么变动处理后才能做？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2014-3-26 16:28:59

纳兰忧思发表于 2014-3-26 09:49
但是之前好多人说是P几乎等于1介于平稳和一阶平稳之间，具有唯一单位根，但是没说下一步怎么办，还能不能 ...

如果变量是同阶平稳，则直接用E-G两步法做协整检验。如果不是同阶平稳，则考虑johanson协整方法。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享