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2014-03-27
为什么参考论文上都是用固定效应模型,而我哈森检验是随机效应模型,p值为1,是我做错了么?
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2014-3-27 10:40:51
随机效应是比较少见的。
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2014-3-27 11:46:43
安举阳 发表于 2014-3-27 10:40
随机效应是比较少见的。
那请问用具体数字表示的时候写法有区别吗
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2014-3-27 11:48:29
安举阳 发表于 2014-3-27 10:40
随机效应是比较少见的。
为什么少见啊?
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2014-3-27 22:37:29
Hausman检验的原假设是固定效应OLS估计和随机效应GLS估计系数无差异,拒绝掉原假设的话,说明是无偏一致的固定效应更好,如果无法拒绝,则是自由度利用更高的随机效应更好。

一般来说,特别大的公司金融研究,自由度就不是什么问题,用固定效应模型,或者行业聚类的OLS模型都可以的。随机效应估计本身可能导致系数非一直,Hausman检验只是一个佐证而已。
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