#面板模型的选择#求助：如何决定是使用固定效应模型、随机效应模型，还是随机系数模型

lydialzm

6491

收藏 2015-04-10

1、我只知道在选择固定效应模型时，可以使用Hausman检验，那如何决定是否选择随机系数模型呢？
2、异方差、自相关、内生性等问题的检验是不是必须要做的呢？

跪谢大神了！！！~~~

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yangyuzhou

2015-4-10 22:15:13

霍斯曼检验是识别一个模型是否存在固定效应的方法，首先就需要对随机效应与固定效应分别求解，才能进行比较，其他的检验你首先得分具体情况才能做，我建议你还是将这些基础内容学习清楚再考虑计量问题吧。

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lydialzm

2015-4-11 08:53:11

yangyuzhou 发表于 2015-4-10 22:15
霍斯曼检验是识别一个模型是否存在固定效应的方法，首先就需要对随机效应与固定效应分别求解，才能进行比较 ...

谢谢~~~~~~

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ajun98tz02

2015-4-15 13:22:42

找一本权威教材看看，上面都有步骤的。

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jlwjlwjlw

2015-5-9 17:05:56

据我所知，随机系数模型的检验需要分别建立常系数模型、变截距模型和随机系数模型，分别计算相应的残差平方和，进而构造两个F统计量，检验三个模型哪个更优。
可以参见附件中的论文。

附件列表

汇率传递与出口商品策略定价能力研究_基于面板随机系数模型的分析.pdf

大小:381.44 KB

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lydialzm

2015-5-23 19:04:08

jlwjlwjlw 发表于 2015-5-9 17:05
据我所知，随机系数模型的检验需要分别建立常系数模型、变截距模型和随机系数模型，分别计算相应的残差平方 ...

谢谢~~

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