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请教连老师，请教一个问题：
rictan
9930 7
2014-03-28

连老师，

您好，我用下面这个问题来进行回归，有一些疑问：

ivregress gmm y x1  x2  x3 year* (z=iv_z), wmatrix(robust)vce (bs, nodots reps(500))small


1、使用 estat overid 时，出现“no overidentifying restrictions r(498)”，是不是因为，只有一个工具变量所以不需要检验过度识别？


2、使用ivregress （包括gmm或2sls）命令时，怎么进行“Underidentification test ”，“Weak identification test ”以及“Weak-instrument-robust inference”呢？


3、使用ivreg2好像不能够进行“自抽样Bootstrap”吧？我之所以使用“自抽样Bootstrap”方法是为了做稳健性检验。




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arlionn
2014-3-30 17:37:33
1. 你的理解没错；

2. 可以使用 ivreg2 命令，一次性报告所有结果；

3. 可以使用 bootstrap 命令，help bootstrap
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rictan
2014-3-31 03:22:27
arlionn 发表于 2014-3-30 17:37
1. 你的理解没错；

2. 可以使用 ivreg2 命令，一次性报告所有结果；
ivreg2  命令 可以用 bootstrap  么？
help ivreg2  好像不可以
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arlionn
2014-4-2 20:16:39
你可以使用 bs, reps(500): ivreg2 …… 格式，参见 help bs
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rictan
2014-4-3 17:26:12
arlionn 发表于 2014-4-2 20:16
你可以使用 bs, reps(500): ivreg2 …… 格式，参见 help bs
连老师，
您好，我在允许下列命令时出错，
bs, reps(500): ivreg2 ....... y* (count_totstd=iv_totstd), gmm2s robust cluster (reporter)  first
(running ivreg2 on estimation sample)

Bootstrap replications (500)
----+--- 1 ---+--- 2 ---+--- 3 ---+--- 4 ---+--- 5
repeated time values within panel
the most likely cause for this error is misspecifying the cluster(), idcluster(), or
group() option
r(451);

但我去掉 “cluster (reporter)” 后，则不会运行出错。
请教您可能是什么原因呢？
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arlionn
2014-4-10 09:16:28
bs, reps(500): ivreg2 ....... y* (count_totstd=iv_totstd), gmm2s robust cluster(reporter)   idcluster(reporter_new) first
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