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联合回归模型需要进行固定效应和随机效应检验吗?
楼主
某卉逆行安
3056
1
收藏
2014-03-29
在做面板数据的时候,遇到问题,我用协方差检验出样本是符合联合回归模型,就是无个体影响的不变系数模型。但是在看高铁梅的书,发现只有变截距模型和变系数模型需要进行固定效应和随机效应的检验,那我这个联合回归模型需要检验固定效应还是随机效应吗?
求大神解答!
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全部回复
沙发
胖胖小龟宝
2014-12-16 12:08:39
稳妥点还是检验一下比较好
利用Hausman统计量检验应该建立个体随机效应回归模型还是个体固定效应回归模型。
原假设是个体效应与回归变量无关(个体随机效应回归模型)
备择假设是个体效应与回归变量相关(个体固定效应回归模型)
计算的Hausman统计量用H表示,EViews中用chi-sq statistic表示,它服从卡方分布,EVIEWS中还给出了其概率值,如果相应的概率低于给定的显著性水平,就拒绝原假设,应该建立个体固定效应模型。
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