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计量小白，请教关于随机效应和固定效应检验
yyz888
8283 6
2017-07-12
因为变量里面有个固定量，是不是不能用固定检验？用了随机检验re r的时候出现，这是哪里没处理好不能这样用吗？我还怎么做？还有关于共线性、内生性、稳健型检验在什么情况下需要做？怎么做呢！看书了没看懂，所以前来问各路大神 image0.jpg
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南宫姑娘
2017-7-12 15:22:04
我也是正在学习

先xtreg, fe，结果底下有个F test that all u_i=0，这个检验如果不通过，即p值很小，那么混合回归reg就不能用。
接下来，就是fe和re的选择了。
xtreg,fe
est store fe
xtreg,re
est store re
hausman fe

原假设为随机效应，若P值为0.000，拒绝原假设，就是固定效应。
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yyz888
2017-7-12 15:28:07
南宫姑娘 发表于 2017-7-12 15:22
我也是正在学习

先xtreg, fe，结果底下有个F test that all u_i=0，这个检验如果不通过，即p值很小，那么 ...
因为我的里面有个固定变量，用fe的时候，这个变量一栏出现的是omitted，所以想问有固定变量是不是直接不用fe，用re. 但是我用到re r的时候就出现图上的那种情况
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南宫姑娘
2017-7-12 15:37:06
我也不懂，期待楼下的回答

https://bbs.pinggu.org/thread-2660456-1-1.html
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军少
2017-7-12 15:49:12
不随时间变动的量，（可能是你说的固定量），用FE是无法估计的出来的（你看书上FE方法的原理就知道了）

至于你说的共线性（一般面板数据很少考虑，不是主要影响因素）
内生性问题，几乎所有模型都会存在，也是重点，必须考虑
稳健性检验，任何时候都需要做
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yyz888
2017-7-12 15:55:03
军少 发表于 2017-7-12 15:49
不随时间变动的量，（可能是你说的固定量），用FE是无法估计的出来的（你看书上FE方法的原理就知道了）

...
谢谢，说的很明白了。那因为我这有不随时间变化的量，那我不能用固定效应，只能用随机效应，那你能帮我看看图上怎么回事，需要怎么处理嘛？
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