求一道经济学考研复试题目的解答

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收藏 2014-03-30

悬赏 1 个论坛币未解决

对于线性统计模型y=Xβ+ε
假设ε(t)=ρε(t-1)+u(t),|ρ|<1,{u(t)}是白噪声过程。回答下列问题：
(1)求随机向量ε的协方差矩阵E(εε');
(2)求参数向量β的GLS估计量;
(3)求参数向量β的FGLS估计量.

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