KPSS检验怎么看不同的显著性水平

qjcathy

14498

收藏 2014-04-01

求教一下大家 KPSS都说是统计值小于临界值时候接受原假设即序列平稳但是：10%的时候大于临界值其余的都小于临界值这个怎么回事？

Null Hypothesis: LNIM is stationary
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 2 (Newey-West using Bartlett kernel)

		LM-Stat.

Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test statistic		0.137558
Asymptotic critical values*:	1% level	0.216
	5% level	0.146
	10% level	0.119

*Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (1992, Table 1)


Residual variance (no correction)		0.053362
HAC corrected variance (Bartlett kernel)		0.110679

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胖胖小龟宝

2014-11-12 13:36:10

不是都是大于临界值么？

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一缕阳光lala

2016-4-24 17:46:11

因为0.137558>0.119,因此，在10%显著性水平下拒绝原假设，即在10%显著性水平下认为序列非平稳。

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景凯

2017-2-21 14:54:57

KPSS的零假设与其他的平稳性检验的零假设正好相反，KPSS的零假设是原序列平稳，即楼主截图中的“Null Hypothesis: LNIM is stationary”，0.146>0.13758>0.119，表明零假设发生的概率在5%到10%之间，按照10%的标准的话是小概率事件发生了，拒绝零假设，即序列不平稳。