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固定效应下面板数据回归的方法
楼主
lizhe0709
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2014-04-02
RT,我有一个关于国家/地区和行业的面板数据,且N>>T,考察的是特定的国家和行业,估计要用固定效应模型。而Hausman检验也表明确实应该用固定效应模型。后来检验发现存在异方差性和序列自相关性,之前听说xtgls可以修正异方差和序列相关,于是用xtgls做并且回归结果符合预期。很多人说xtgls比较适合随机效应模型,应该用xtscc做。但又有人说xtscc适合T>>N的情形,N>>T时要慎用,那我这种数据应该怎么处理呢?
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沙发
ermutuxia
2014-12-31 08:57:22
如果你的截面和时间都不短就没关系
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simplez_yan
2015-1-23 23:04:07
固定效应和随机效应的异方差修正真的争议好大,观望权威回复
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板凳
whqisong
2015-5-2 17:20:52
面板数据形式设定检验要求自变量个数不超过样本期数减去1,有这说法吗?另外,固定效应和随机效应真的能由豪斯曼检验决定吗?
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