做面板数据回归，比如有10个城市，5个城市是一线城市，5个是二线城市，要比较他们的变量系数，也就是斜率的不同，可不可以直接在建好这些城市的虚拟变量之后，直接用变量*一线，变量*二线，这样用xtreg回归呢？还是要分开做，先去掉二线的数据，用xtreg回归一线的，然后在整体样本中去掉一线的数据，再用xtreg回归二线的？？
y=a+bx    (x里面包括一线和二线的） 然后我回归时候用xtreg  直接回归方程   y=a+b*一线+c*二线   这样呢？