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2014-04-04
美国司法部调查高频交易  继SEC和FBI之后,美国司法部也开始着手调查高频交易领域的内幕交易行为。
  美国司法部长艾里克·霍尔德在今日将出席国会听证。在一份事先准备的书面发言中,霍尔德提到,美国司法部正在调查高频交易行业,已确定是否有内幕交易行为。“我们决心将调查进行到底,不管最终会如何。”
  此前,美国证券交易委员会(SEC)、商品期货交易委员会(CFTC)和负责监管证券公司的美国金融业监管局已开始与FBI合作对高频交易进行调查。
  《华尔街日报》援引知情人士消息称,高频交易公司Virtu Financial上市计划因此延期。3月11日,凭借高频交易策略、四年中只亏损一天的Virtu Financial向SEC递交了初步的IPO申请文件。
  此前华尔街见闻网站介绍过,为推介解密高频交易的新书《Flash Boys》,美国著名金融作家迈克尔·刘易斯(Michael Lewis)在接受CBS电视采访时,揭露了高频交易如何将“玩弄投资者于鼓掌之中”。
  刘易斯在节目中称:
  美国股市是资本主义世界中最具标志性的市场,然而这个市场却被人操纵着。一些人能够提前知道价格走势和其他投资者的下一步动向,而且这还是合法的,简直是太疯狂了。
  其实关于高频交易合法性的调查,FBI早已开展,但是刘易斯的新书无疑将高频交易推向了风口浪尖。
  一名FBI高级官员和另一名发言人向《华尔街日报》透露,FBI针对高频交易等一系列交易活动的调查在一年之前就展开了,但目前调查仍处于初级阶段。
  两种主要的高频交易形式成为此次调查的重点。其一是先在市场上挂巨额的托单而后又自行取消,造成市场活动的假象,使其他投资者基于此假象做出投资决策。另一种就是利用未公开信息,抢在其他投资者前下单。
  彭博新闻社也援引知情人士称,FBI正在审查(高频)交易者是否涉嫌利用未公开信息抢在机构投资者之前交易。甚至基于计算机算法的高频交易,也可能被以电信欺诈、证券欺诈和内幕交易等罪名起诉。
  据《华尔街日报》,那名FBI发言人称:
  许多ZF官员在关注高频交易,并且认为这是违法的。因为很多人认为,高频交易实际上是利用未公开信息做交易。
  不过最终是否对某一特定交易提起诉讼,需由联邦检察官视具体情况而定。


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