时间序列，因变量滞后1阶，自变量分别滞后0阶、2阶、1阶。我对原序列进行了协整分析，存在协整关系。Granger检验证明自变量影响因变量，自变量之间没有关系。我对因变量滞后一阶、自变量分别滞后0阶、2阶、1阶做了回归，结果显著。
但是我感觉我单位根检验那里是不是出错了？我是不是应该确认最佳滞后阶数？具体要怎么做？
菜鸟，求指导。