在我国的limit order买卖报价制度下，只有在买盘报价（bid）高于卖盘报价（ask）时才会成交。例如，有“卖3、卖2,、卖1，买1，买2，买3”，如果我想吃进挂在卖1处的股票，那么我的报价（bidprice）就必须高于卖1。可是发现国泰安“中国股票市场大笔交易数据库”内每笔大额交易之前和之后成交的10笔交易里，都是bid价低于ask价，而成交价在两者之间，如果没有成交，bid<ask可以理解，可是既然成交了，怎么还会是bid<trade<ask呢？显然，数据库里的这三条数据不应该按我这样理解。那么，他们到底是什么意思呢？

查询里其“中国股票市场大笔交易数据库-大笔交易前后10笔买卖报价信息”的用户手册，说“买价前1”就是“大笔交易前第1笔买价”，“买价后1”就是“大笔交易后第1笔买价”，可不甚理解。这里的“大笔交易前第1笔买价”和“大笔交易后第1笔买价”是按照交易的时间排序的么？ 与他们对应的“卖价前1”和“卖价后1”，以及“成交价前1”“ 成交价后1”是啥意思呢？

我需要计算bid/ask spread, 看到这数据结构后实在不理解，不知道怎样将“买价前#-”“卖价前#”“成交前#”配对才能得到正确的理解。无处询问，希望各位前辈指点，感激不尽。

数据结构example

证券代码	交易日期	交易时间	买价前1	买价后1	卖价前1	卖价后1	成交价前1	成交价后1	成交量前1	成交量后1
000001	2004-02-06	112637	10.47	10.49	10.48	10.5	10.47	10.49	49400	79400