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2008-03-21
我看报上有个人用GRANGER检验做黄金价格与美元汇率的分析,他选择的是月度数据,观测量有398个,作出的结果是黄金价格引导美元汇率。

我觉得这个结果跟经验是相反的,于是我自己用日数据做,观测量2000多个。我作出的结果是美元汇率引导黄金价格。

我们做的结果都是:美元和黄金并不是互为因果,而是单方面因果关系。

1、请问这是怎么回事啊?
2、做这种统计的时候,观测数据多少算少?多少比较好?观测数据少又会产生什么影响?
3、第二个问题我在百度上搜了半天都不得要领,达人们如果忙,请问我要输什么关键字能找到相关答案呢?
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2008-3-21 17:06:00
感觉应该是数据越多越好,时间跨度越长越好吧?
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2008-4-20 22:25:00
granger检验基本没什么用,糊弄外行而已
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2008-4-20 22:29:00

granger因果检验只是认为,先变化的,总是后变化的原因,个人认为,时间上本来是连续的,同一事件 从某个时间起点是先,既granger因,在滞后的的一个时间起点上又是granger果,就象你说鸡先还是蛋先?

欢迎指正

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2008-4-21 14:56:00

这种情况下,多用几个检验方法检验下两者的关系是个比较好的选择。很难说哪一种检验方式就是完全适用且能解决问题的。

时间序列问题,固然是跨度越长越有利于问题的检验,但并不是越长越有利吧

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