跪求解释求解释！！

ccy165

1659

收藏 2014-04-10

有木有人能说说Least square, 2stage LS, SUR, IV, OPTIV这些方法在什么时候下使用最好，然后是unbiased or consistency or one of them!

THX!!!

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hyu9910

2014-4-10 10:23:39

LS是标准的回归。 2SLS和IV是工具变量法，跟内生性的处理相关的。

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melandy

2014-4-10 11:36:36

这个问题太笼统，没办法回答。你可以把你想要问的问题仔细描述一下。简单的说ls就是ols，假设比较多，最主要的是外生性假设。IV或者2sls是内生性问题的解决方法，此外还可以用GMM。SUR是方程组估计，考虑了各个方程之间的相关性，所以更加effciency。OPTIV我不懂。
consistency是最基本的要求。如果一个估计连这个都不能保证，就没办法用了。
unbiased要求高一些，但在大样本中很多估计都不满足。说白了，nobody care。

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魔岩

2014-4-10 12:07:39

Least square, 2stage LS, IV 都可以看做是GMM，只要数据遍历平稳，残差与解释变量协方差为零，应该就是一致的

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