连老师好，请问处理内生性问题时的 predicted value

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收藏 2014-04-10

连老师好，近期看的几篇外文文献在处理内生性问题时，都采用了个predicted value 来代理可能的内生性变量.

例子：1、研究技术采纳行为（0,1）对农业产出的影响
         考虑到技术采纳行为可能是内生变量，对其单独进行了probit回归，然后再将它的predicted 概率加入到原方程。

      2、还有篇论文的内生性变量是非农收入，也用了类似的方法得到了 predicted 的非农收入值。

请问连老师，一般是什么命令得到每个观测点的predicted value  ？

谢谢您

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全部回复

arlionn

2014-4-11 08:45:16

reg y x
predict yhat

logit y x
predict yhat

不过，第一个例子的处理方法并不合理，合理的处理方式是采用 treatreg 命令，加入的不是第一步 logit 回归的拟合值（概率值），而是 Inverse Mill's Ratio (IMR)。详情参见 help treatreg.

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yzh401

2014-4-11 09:52:15

arlionn 发表于 2014-4-11 08:45
reg y x
predict yhat

谢谢连老师，您说的那个是逆米尔斯比值对吧？

另外，第2个例子中的非农收入，是先跟农业产出一起做了2SLS（研究非农收入对农业产出的影响），
然后，将非农收入的预测值，加入另一个方程，分析了它对另外一个因变量的影响。这样的话，非农收入的预测值就不能直接用predict yhat了吧，那么什么命令适合这种情形呢？感谢

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yzh401

2014-4-11 10:15:55

不用回复了哈，谢谢连老师。我知道怎么弄了。直接单独将非农变量对工具变量以及其它变量回归一下，再预测拟合它就好了

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yzh401

2014-4-12 22:18:15

arlionn 发表于 2014-4-11 08:45
reg y x
predict yhat

连老师，我感觉我上一条说的“直接单独将非农变量对工具变量以及其它变量回归一下，再预测拟合它就好了
” 有点问题...你觉着呢。

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