急求~~  正在写论文，但是不会看
希望高手帮助~~
跪谢了！！
Johansen Fisher Panel Cointegration Test                               
Series: GDP IN EM FM                                
Date: 04/15/14   Time: 10:36                               
Sample: 1987 2012                               
Included observations: 790                               
Trend assumption: Quadratic deterministic trend                               
Lags interval (in first differences): 1 1                               
                               
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace and Maximum Eigenvalue)                               
                               
Hypothesized        Fisher Stat.*                Fisher Stat.*       
No. of CE(s)        (from trace test)        Prob.        (from max-eigen test)        Prob.
                               
None         853.2         0.0000         688.7         0.0000
At most 1         350.9         0.0000         259.6         0.0000
At most 2         160.6         0.0000         115.7         0.0000
At most 3         153.1         0.0000         153.1         0.0000
                               
* Probabilities are computed using asymptotic Chi-square distribution.