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多变量做面板协整，协整关系可以递推吗？
苹果树sxy
1639 1
2014-04-15
我设定的模型里变量一共有8个，使用pedroni分析时提示变量数目过多，若我把变量分组做协整，如A和B协整，A和C协整，可不可以推断A、B、C之间存在协整关系？


或者单独只是用KAO检验行吗？
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胖胖小龟宝
2014-12-1 10:47:55
我觉得不能这样推广的否则就没有必要在多变量中使用JJ了（用E-G推导不就可以了么），另外KAO的检验，个人觉得没有其他几种来的可靠。
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