关于多变量协整 - 经管之家

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关于多变量协整

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收藏 2012-05-05

多个变量（大于等于3）并非同阶单整，那他们之间有没有可能存在协整关系呢？？渴望坛子里的神人给予解答，最好能说说理由哦！灰常感谢！

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2012-5-5 12:32:43

多变量协整用jj 但是前提是同阶单证

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2012-5-5 15:16:03

可不可以这么考虑：假设两个变量二阶单整，另一个变量一阶单整。二阶单证的两个变量的某一线性组合是一阶单整（这是有可能的），组合之后的新变量和原一阶单整变量是同阶单整的，如若他们之间具有协整关系，那么是否认为原三个变量间存在协整关系？

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