多变量协整问题 - 经管之家

多变量协整问题

swjl

1967

收藏 2012-04-13

请问 Y一阶平稳 X1 X2 均一阶平稳 X3零阶平稳， Y 与X1 X2 JJ检验存在协整， Y与X1 X2 X3 JJ检验也存在协整，请问一下后者的协整关系是否可以用呢？

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nathan9800

2012-4-13 20:01:18

可以，但如果一个序列是平稳序列，最好采用Pesaran的ADRL方法来检验协整关系

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swjl

2012-4-13 21:02:14

哦！谢谢了^_^ 那请问我使用JJ检验的流程得到的协整方程以及VECM都是没问题的可以直接使用吧？ ADRL方法是不是只是检验一下呢？ Eviews里好像没有ADRL 是不是要用Microfit呢？

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swjl

2012-4-13 21:03:14

nathan9800 发表于 2012-4-13 20:01
可以，但如果一个序列是平稳序列，最好采用Pesaran的ADRL方法来检验协整关系

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nathan9800

2012-4-14 21:10:47

用micorfit

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yiyeluo1

2012-4-15 08:55:05

ADRL似乎不可少吧

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