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JJ检验显示存在协整关系,但是协整之后的残差却不平稳,说明什么?
楼主
紫苏liya
3643
2
收藏
2013-04-02
多变量数据 做JJ检验,检验显示,至少存在3个协整关系,选第一个协整关系,重新回归 但是做出来的残差却是不平稳的 按照易丹辉的书里讲的 残差平稳可以进一步验证协整关系的存在。 那我的这几个变量到底存不存在协整关系啊?
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沙发
ermutuxia
2013-4-22 09:40:51
任何假设检验都有一定的错误率
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藤椅
胖胖小龟宝
2015-12-11 10:59:58
不太明白你说的用第一个协整关系做回归是什么意思
看你的描述仿佛是在用EG的协整来验证 不过你的是多变量的 EG针对的是两个变量
我个人觉得还是JJ的可靠点
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