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3882 1
2016-05-27
各位大神求帮忙,我已经把论坛里关于JJ检验的帖子翻遍了,但发现关于这方面的回答好少~
下面这个结果我只能明白第一个是迹统计量检验结果,第二个是最大特征根统计结果,这两个结果不同,该怎么取舍呢?
如果我是三个变量,有两个协整关系,代表了什么呢?
还有,E-G两步法的第一步用OLS回归可以得出一个方程式,代表变量间的协整关系,JJ检验能得出协整关系式吗?
还是说JJ检验通过后,再用OLS回归来得出方程呢?
QQ图片20160527155913.png


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2016-5-29 11:48:13
用trace test检验是有两个协整关系 用max eigenvalue检验是有一个协整关系
三个变量可能存在一个协整关系 也可能存在两个协整关系 (当然也可能没协整关系)这都是不是一定的。
不同的方法可能得出的结果不同 就好比单位根检验也有很多方法 它们对同一批数据检验也可能出现不同的结果 个人觉得你可以随意选取 (我倾向于选择一个协整)
EG两步法第一步得出的是回归方程 然后用这个回归方程的残差来做平稳性检验 以此判断是否有协整关系 不过一般两变量用的很多 多变量会很复杂
JJ检验通过后 可以做回归也可以做其他模型  JJ可以直接得出协整关系的
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