如何求得JJ检验中的多个协整关系？

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收藏 2009-12-03

模型Y=X1+X2，VAR模型需要进行JJ检验，假设结果有至少5个协整关系：
（1）如何求得这5个协整关系？EVIEWS怎么操作？一般杂志上只给出VAR一个结果，这个结果就是JJ检验中的一个协整关系吗？
（2）VCEM是根据哪个结果计算？
万分谢谢！

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binggol

2009-12-3 01:28:47

晕楼主真是搞笑三个变量能够得出五个协整关系彻底无语了

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kemufei

2009-12-4 10:20:50

楼主看来还没有明白johansen协整的真正含义，也就是对于 k 维向量 yt 最多可能存在 k-1个线性无关的协整向量，所以，按楼主的依稀做多只存在一个协整关系。
当然如果变量较多，那么是有可能存在多个协整关系的，而在这种情况下，一般选择特征值较大的协整向量来建立模型，因此误差修正模型也就是建立在这样一个模型的基础上的。这是我个人的理解，还请大家多指教