E-G两步法判断两个变量间的协整关系

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收藏 2016-12-26

问：现在有两个变量x和y，当自变量为x，因变量为y时，假如都是同阶单整的，用E-G两步法判断结果为两个变量协整。但是，现在如果把两个变量换一下，自变量为y，因变量为x时，同样用E-G两步法判断结果却是不协整。这种问题该怎么办？请教各位大牛解答。（当然，用基于VAR的JJ协整检验不存在这个问题）

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2016-12-26 09:41:17

怎么解决呀？？？

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2016-12-26 10:35:57

因为你换了次序后模型的残差变了 EG是对残差平稳做检验的
个人觉得倾向于有协整关系（我偏向JJ检验结果）

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2016-12-27 08:53:59

胖胖小龟宝发表于 2016-12-26 10:35
因为你换了次序后模型的残差变了 EG是对残差平稳做检验的
个人觉得倾向于有协整关系（我偏向JJ检验结果 ...

谢谢！JJ检验就不存在这个问题。

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