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E-G两步法为什么存在协整关系时方程残差序列就是平稳的？

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收藏 2016-05-15

求助各位大神，E-G两步法为什么存在协整关系时方程残差序列就是平稳的？我看到有论文说，如果不存在协整关系，残差序列将会是一个I(1)过程，是这样吗？

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微梦想俱乐部

2016-5-17 10:52:31

一般是原始序列残差的单位根检验不看一阶的但是宽松的也有看残差一阶的

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