3变量e-g两步法问题 - 经管之家

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3变量e-g两步法问题

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收藏 2008-09-26

3个以上的变量经检验均是一阶单整要检验三者间是否有协整关系

能否用e-g两步法

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2008-9-27 15:06:00

据我所知，不能

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2008-9-27 18:44:00

检验三变量是否存在一组协整向量也不行

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2008-9-27 22:21:00

可以用E-G两步法，但用那个变量作为标准化变量时的选择时是任意的，因此最好采用Johanson的多变量最大似然法，因为3变量有可能有2个协整向量；实在要用单方程法，可采用Pesaran的基于ADL模型的检验协整的方法。

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