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多变量JJ检验问题，超级菜鸟，求解答

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收藏 2013-07-18

四个变量（r,openness, prod, inflow）对exchange rate的影响。单根检验已通过：一阶差分

问题1：协整检验对于多变量是否应该使用JJ检验

2：协整检验是否应该讲以上五个同时AS GROUP打开，还是只针对前边四个
3：事实上完全不会。。最好有人能讲解步骤。。。
唉，拜谢各位大神。。。
看了各种书，貌似都没有讲JJ检验步骤和结果分析的

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2013-7-18 01:05:50

问题一：多变量的话，使用Johanson检验。问题二：应当是全部，即五个变量。问题三：想快速做完模型的话，可以边查相关文献边照着做。

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2013-7-18 17:52:59

edwardchenl 发表于 2013-7-18 01:05
问题一：多变量的话，使用Johanson检验。问题二：应当是全部，即五个变量。问题三：想快速做完模型的话，可 ...

感谢！！不过我之前单位根检验是一阶差分通过的，那么JJ检验的话也要用一阶差分的数据么？还是用原数据？
而且我参照的文献，跟VAR模型联系上，搞得我更混乱了。。。

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