关于jj检验协整个数的确定

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收藏 2013-05-10

请问是否可以通过判断以协整向量为系数建立的序列平稳性来确定呢？

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2013-5-15 14:03:04

你可以检验一下

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2013-5-17 15:27:00

我以为你不给回复了，我检验了很失望，也就是jonhansen检验AIC判断具有3协整关系，但用协整向量为系数建立序列检验平稳性都不平稳，我自认为操作上没有问题啊？怎么回事？高铁梅书中看到的这个方法，

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2015-12-23 22:13:58

用协整向量为系数建立序列检验平稳性都不平稳

一般才用JJ和EG两种 EG使用普通OLS回归的残差平稳与否来判断协整的
协整向量系数这个不就是一个数怎么建立序列？

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