求解JJ检验中的协整系数是如何解出来的

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收藏 2014-11-09

最近在看关于协整的论文，但是一直弄不明白，利用JJ检验之后，如果得到数据之间存在协整关系，那么之后给出的相应的协整系数是怎么求出来的？似乎johansen的论文中给出的都是关于特征值以及迹的运算，而没有给出相应的协整系数求解过程。求大神解答……

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2014-11-9 20:51:51

JJ是基于VAR得到的，如果存在协整，相应的VAR系数即是协整系数，具体操作可看看高铁梅的书。

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2014-11-10 09:20:53

statax 发表于 2014-11-9 20:51
JJ是基于VAR得到的，如果存在协整，相应的VAR系数即是协整系数，具体操作可看看高铁梅的书。

谢谢你的回答。那想问一下，如果VAR中存在过度识别的问题，而协整关系只存在一个，那应该如何选取？还有，就是想问下，JOHANSEN（1988）的论文是不是就是基于VAR作为协整系数进行检验的啊？

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2014-11-10 09:36:37

你的问题讲起来有点麻烦哈，操作上你去看看高铁梅的计量经济分析方法与建模，理论上看看格林的计量经济分析，这两本书论坛上都有下载的。

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