悬赏 20 个论坛币 未解决
请教一个用 EViews 进行 Johansen 协整检验的问题:
我进行 Johansen 协整检验时,先通过VAR模型确定最优滞后阶数为2阶,然后重新建立VAR模型,输入刚刚确定的最优滞后阶数,在此基础上进行 Johansen 协整检验,并根据数据的特点,Johansen 协整检验选择第4种形式,滞后阶数为VAR模型的滞后阶数减1,即输入 1 1,结果提示观察值数量不够;
但是如果我把同样的数据放到一个组里面,在这个组里面点击View,选择 Cointegration test,直接进行 Johansen 协整检验,同样选择第4种形式,滞后阶数同样为1 1,却可以得到协整检验的结果。
我的问题就是为什么在VAR里面进行 Johansen 协整检验,结果提示观察值不足,但是把数据放到一个组里面,却可以得到 Johansen 协整检验的结果?后面我想在 Johansen 协整检验的基础上建立向量误差修正模型,但是向量误差修正模型就是在VAR那个窗口里面建立的,在 VAR 的窗口中我选择 Vector Error Correction ,滞后阶数与 Johansen 协整检验时的阶数相同,结果同样提示观察值不足。在这种情况下,怎样做才能得到向量误差修正模型的结果?谢谢!