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请教一个关于johanen协整问题
楼主
泡了茶的蘑菇
1382
1
收藏
2013-04-02
我正纠结johansen这个问题,对于JJ要涉及到的变量问题是怎么样的,之前有看一些这方面的书,但不是很懂,还有在Eviews中又是如何的操作步骤呢?
貌似EG比较多的是用来解决两个变量间的协整关系问题,至于多变量,一般有JJ了,可是到现在还不了解JJ的内涵,更别说操作了,求高手解答
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沙发
胖胖小龟宝
2015-1-27 14:13:42
JJ检验是基于回归系数的检验,前提是建立VAR模型(即模型符合ADL模式)
打开as group,然后在打开的视图窗口中,view-Cointegration Test,选择参数,点击确定。
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