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2012-05-05
我在Eviews里面用johansen检验了2组数据数据的协整关系,选择的是第三种方式也就是有线趋势但方程只有截距的那项,可是结果做出来却没有常数项,觉得很郁闷,这样协整关系式写出来就感觉不对啊,别人做的都有常数项的貌似,谁能解答下呢,就是最后的地方没有常数项C的值啊,我很想要这个C的值,下面是结果:
Date: 05/05/12   Time: 17:42   
Sample (adjusted): 1995 2009   
Included observations: 15 after adjustments   
Trend assumption: Linear deterministic trend   
Series: DLG1 DLQ1     
Lags interval (in first differences): 1 to 1   
   
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)   
   
Hypothesized  Trace 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**
   
None *  0.596030  22.19405  15.49471  0.0042
At most 1 *  0.436276  8.597851  3.841466  0.0034
   
Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level   
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level   
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values   
   
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)   
   
Hypothesized  Max-Eigen 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**
   
None  0.596030  13.59620  14.26460  0.0636
At most 1 *  0.436276  8.597851  3.841466  0.0034
   
Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level   
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level   
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values   
   
Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):     
   
DLG1 DLQ1   
-6.656556 -8.312626   
6.633234 -13.86758   
   
   
Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):     
   
D(DLG1)  0.062742 -0.043033  
D(DLQ1)  0.071770  0.054893  
   
   
1 Cointegrating Equation(s):   Log likelihood  29.59201
   
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)   
DLG1 DLQ1   
1.000000  1.248788   
  (0.58511)   
   
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)   
D(DLG1) -0.417648   
  (0.16687)   
D(DLQ1) -0.477743   
  (0.20466)
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2012-12-2 08:05:47
我也是这个问题
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