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面板数据协整检验问题
楼主
苹果树sxy
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1
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2014-04-15
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10
个论坛币
未解决
我设定的模型里变量一共有8个,使用pedroni分析时提示变量数目过多,若我把变量分组做协整,如A和B协整,A和C协整,可不可以推断A、B、C之间存在协整关系?
或者单独只是用KAO检验行吗?
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沙发
胖胖小龟宝
2014-12-1 10:48:27
我觉得不能这样推广的否则就没有必要在多变量中使用JJ了(用E-G推导不就可以了么),另外KAO的检验,个人觉得没有其他几种来的可靠。
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