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2014-11-26
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大神帮忙看一下,小弟做面板数据协整检验,用Pedroni方法7个统计量只有4个小于0.05,算是通过协整吗?
Pedroni Residual Cointegration Test                                       
Series: Y? CHENGZHEN? SQTOUZI? CHANZHI? CHUANGWEI?                                        
Date: 11/26/14   Time: 17:07                                       
Sample: 2005 2011                                       
Included observations: 7                                       
Cross-sections included: 30                                       
Null Hypothesis: No cointegration                                       
Trend assumption: No deterministic trend                                       
User-specified lag length: 1                                       
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel                                       
                                       
Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension)                                       
                                Weighted       
                Statistic        Prob.        Statistic        Prob.
Panel v-Statistic                -3.818793         0.9999        -4.268434         1.0000
Panel rho-Statistic                 5.593281         1.0000         4.588398         1.0000
Panel PP-Statistic                -2.196554         0.0140        -15.11890         0.0000
Panel ADF-Statistic                -5.926885         0.0000        -5.968574         0.0000
                                       
Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension)                                       
                                       
                Statistic        Prob.               
Group rho-Statistic                 7.132583         1.0000               
Group PP-Statistic                -21.84710         0.0000               
Group ADF-Statistic                -11.92229         0.0000               
                                       

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wangyudeluntan 查看完整内容

一般看每组的最后一项就可以了(即ADF),它适用于样本数不太大的情况,有四项显著就可以说存在协整关系,我见过这样做的,有一点缺憾就是其余三项都是1,有点高
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2014-11-26 17:13:12
一般看每组的最后一项就可以了(即ADF),它适用于样本数不太大的情况,有四项显著就可以说存在协整关系,我见过这样做的,有一点缺憾就是其余三项都是1,有点高
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2014-11-30 11:32:53
wangyudeluntan 发表于 2014-11-26 17:13
一般看每组的最后一项就可以了(即ADF),它适用于样本数不太大的情况,有四项显著就可以说存在协整关系,我 ...
太谢谢啦!这样的话,我的数据也算是通过协整了是吧?其余三项都是1还有办法解决吗?还请大神继续指点!!!
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2014-11-30 20:55:18
rdjjltsll 发表于 2014-11-30 11:32
太谢谢啦!这样的话,我的数据也算是通过协整了是吧?其余三项都是1还有办法解决吗?还请大神继续指点!! ...
方法有很多,改变量(取对数、取差分、去对数差分),删变量(某些和被解释变量关系很弱的),把时间分成两段(可能存在结构变动)把地区分成东中西(地区差异),加入某些解释变量平方项(存在非线性关系),慢慢探索,实证就是这样,有一定的主观性。
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