面板单位根及协整的高手请进……

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收藏 2009-08-19

本人在学习面板数据单位根及协整时遇到一些问题
在进行单位根时对结果的分析不是很了解，不知道怎样判断是否稳定，看P值时，有些值大有些值小，也不知道到底是该看谁的
同理，在协整检验时关于Pedroni检验的那几个结果不明白，望各位大哥大姐能帮我详细的解答一下，不甚感激啊……

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xujuan200010

2009-8-20 09:34:17

你好，Pedroni检验，你在eviews中做出来了吗？
你可以看P值，如果P值小于显著性水平，表明存在协整关系

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linger1213

2009-8-20 09:59:40

单位根检验时，P值小于显著性水平，说明不存在单位根，平稳；反之，P值大于显著性水平，则不平稳
协整检验，P值小于显著性水平，说明存在协整关系

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roselily

2009-8-20 20:32:18

2# xujuan200010
谢谢你的解答哦，我在EVIEWS中做出来了Pedronia检验，有七个结果，有些值能在1%水平下显著，有些不可以了，是不是应该服从多数啊，还有一个问题就是，我的一个解释变量是一阶平稳，被解释变量是水平平稳，这样是不是不可以做协整分析啊……

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roselily

2009-8-20 20:36:06

3# linger1213
在单位根检验时，这个显著性水平是不是1%、5%、10%都可以啊，再大了就不行了是吧，谢谢哦……

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elizail913

2009-8-25 08:37:14

如果基于单位根检验的结果发现变量之间是同阶单整的，那么我们可以进行协整检验.

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