面板数据的协整检验用哪种好？

3392

收藏 2016-09-07

如题，本来是做时间序列的，所以毫不犹豫的就选择了Johansen检验。但是现在改做面板数据了，用eviews 8对pool数据做协整时，只能选择Kao检验或者Pedroni检验或者Fisher检验。据说Kao适合T较短的面板。我是三个截面，20年的，请高手指导用哪种检验好？十分感谢@

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2016-9-8 10:37:50

看到有较多用fisher的……我一般用JJ的
个人意见哈

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2016-9-8 20:16:17

胖胖小龟宝发表于 2016-9-8 10:37
看到有较多用fisher的……我一般用JJ的
个人意见哈

奇怪的是eviews 8的面板检验没有JJ这个选项呢

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享