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2015-11-02
Pedroni Residual Cointegration Test                                       
Series: GBY? IE? IEF? FDI? GS? ST?                                         
Date: 11/02/15   Time: 20:49                                       
Sample: 2005 2012                                       
Included observations: 8                                       
Cross-sections included: 13                                       
Null Hypothesis: No cointegration                                       
Trend assumption: No deterministic trend                                       
Automatic lag length selection based on SIC with a max lag of 0                                       
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel                                       
                                       
Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension)                                       
                                Weighted        
                Statistic        Prob.        Statistic        Prob.
Panel v-Statistic                -1.869207         0.9692        -1.663331         0.9519
Panel rho-Statistic                 4.613787         1.0000         4.060438         1.0000
Panel PP-Statistic                -1.957523         0.0251        -2.765152         0.0028
Panel ADF-Statistic                -0.014144         0.4944        -1.413777         0.0787
                                       
Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension)                                       
                                       
                Statistic        Prob.               
Group rho-Statistic                 5.739629         1.0000               
Group PP-Statistic                -9.325088         0.0000               
Group ADF-Statistic                -3.685844         0.0001               
                                       

如题,这是Pedroni检验的结果,请问怎么看呢?还有原数据有的平稳有的一阶单整,那么做协整是用原数据还是协整后的数据呢?求大神解答~~~~

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2015-11-3 14:32:02
看P值来判断
如果同阶单整 用原始数据协整即可
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2015-11-3 19:16:38
不是同阶单整,就不能协整
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2016-6-10 16:51:02
请问你在STATA中的命令是怎么写的?多谢!!!
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2017-5-4 15:45:30
请问你在STATA中的命令是怎么写的?多谢!!!
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2018-1-21 01:04:17
洞山空木表 发表于 2017-5-4 15:45
请问你在STATA中的命令是怎么写的?多谢!!!
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