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面板数据协整以及回归选择问题
楼主
zzzzmono
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2015-07-07
大家好!我最近在处理我的论文数据,我的数据包涵39个国家16年的数据。进行单位根检验的时候我发现所有的数据都不平稳,但一阶差分之后都平稳了。不过因为我的论文是检验kuznets curve,所以考虑到差分后的数据经济意义不好解释,我考虑协整。
用pedroni和kao分别检验了协整,发现有协整存在。请问这时我是否可以直接对我的原始数据进行回归?另外,我在eviews的官网看到了dols和fmols这两种方法用在面板数据协整里(
http://www.eviews.com/EViews8/ev8ecpancoint_n.html
),但是因为这方面的资料很少,想请问有哪位比较熟悉这个,能给一点指导,我是否可以用这两种方法替代ols。
非常感谢!
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沙发
胖胖小龟宝
2015-7-7 16:49:27
个人觉得协整后可以使用原数据的,你也可以请教一下其他的人。
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藤椅
zzzzmono
2015-7-7 17:27:49
胖胖小龟宝 发表于 2015-7-7 16:49
个人觉得协整后可以使用原数据的,你也可以请教一下其他的人。
好的,感谢。
另外想问下关于协整,我用pedroni和kao做的时候,每一个的结果会有11个值,然后我都是6个显著5个不显著,所以我就直接确认协整存在。但是我那些不显著的数值都在1或者非常接近,所以其实有点疑惑这样可不可以说是协整的。
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面板数据的Pedroni检验怎么看?还有协整是用原数据还是差分后的数据呢?
怎么报告面板数据协整检验 xtpedroni的结果啊
请问面板数据协整需要Kao和Pedroni两种检验方法都通过吗?
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