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2014-04-19
long一个利率期货和一个国债期货有什么区别?

三级有道题目是问long利率期货是否也能增加久期?

感觉利率期货,如果利率上涨是赚钱,利率下跌是亏钱,而债券正好相反,所以long利率期货是减少久期的?

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2014-5-4 07:50:13
书上说的是interest rate futures最典型的是10 year treasury bond futures这两个应该是一样的吧?久期是价格对利率的敏感性,所以要想增加久期就得购入interest rate futures,只是在利率下降的时候才有增加久期的需要。
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