根据格兰杰因果检验的定义来，先用变量与其自身滞后期变量做回归，然后把其他变量的滞后期变量
加入模型再做回归，看看回归结构是否显著，如果显著就存在格兰杰因果关系，记住一定要是大样本，少于30个就做格兰杰因果检验，这是不科学的

[此贴子已经被作者于2009-1-28 23:38:49编辑过]

Christophe Hurlin,Baptiste Venet,2003,Granger Causality Tests in Panel Data Models with Fixed Coefficients,Working Paper,2003

这篇文章可以借鉴一下

坚决同意gloryfly
的观点，先看看手册

在eviews中做面板数据的Granger因果检验要求对数据进行稍高的处理，并不是一般的那样数据形式，需要编辑成setise alpha形式的 具体方法比较复杂，请联系lxn_68@163.com

dddddddddddddddddddddddd

  好像用stata软件可以做这个

 但是惭愧我不会用啊！！！

25# xm567
面板数据是时间序列、截面数据的综合体

恩 同意10楼的 面板的granger因果关系检验这个方法确实还不成熟 国内现在也已经有几篇用了这个 都是吧时间序列的方法照搬到面板中 他们引证的参考文献基本上都是国外有人用类似的方法研究过能源消费与经济增长的关系 这篇文章我看了 发表的期刊档次也不高 建议不要引用照搬 如果在econometrica这样的国际顶级期刊也找到类似的文章 那就可以参考引用 再说一句在eviews6的panel里面可以直接做面板数据的granger因果关系检验 跟在时间序列中的操作方法和输出结果完全一样 我怀疑它是吧面板数据直接当时间序列来处理了 一个很明显的例子你要是用eviews作截面数据的模型 软件也会给出DW值 我们知道这是豪无意义的 感觉eviews软件太程序化了 不能对你的数据进行有效地识别 只是按照它设好的程序给出结果

同意楼上观点

有中文版的不？

Thanks a lot! Really !

还是没人说清具体操作啊，郁闷啊！！！！

真没人会啊？？？

大家讨论的很激烈啊  学习了

同问，也看到过中文论文里进行面板数据的GRANGER检验，不知怎么做的

正好要用到这方面的资料，不胜感激

好帖子 学习学习饿

学习下

虽然目前的学术界不做面板数据的granger因果假设检验，但不能代表做不了了，eviews6.0是可以做的，主要是序列的设置问题，请拨打18795298170

这个是面板协整估计，并不是Granger因果关系检验。

顺便说一句，不要把应用计量类文章拿来做理论依据。估计方法或者检验方法，是需要严谨的理论证明，以及模拟检验验证的。

绝对好贴啊 我顶顶

用eviews8.0做，在pool的proc中建group，然后打开组有granger 的选项，但是实际上是每个截面的所有变量都会两两检验，不同截面的同一变量也会相互检验。所以实际上能实现的是对每个截面的简单时间序列的因果检验，无法对面板数据整体进行检验。