怎么没人回复啊！我也很想知道在eviews6.0 BETA版中如何做Granger因果检验？

[此贴子已经被作者于2008-8-28 23:06:58编辑过]

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EViews 6并不能做面板数据的GRANGER检验，建议您仔细看一下EViews的用户手册。

刚才已经发现有人在问这个问题了，再说明一下，拜托大家别乱作所谓的面板数据GRANGER检验了，目前尚未有正式发表的论文讨论面板数据GRANGER检验如何做，几篇中文的论文只是简单地套用了时间序列GRANGER检验的思路，并没有给出严谨的计量经济学证明以及模拟的结果，个人以为这是十分不严谨的，连估计方法都没有证明过就直接做，这样是绝对不行的。

EViews有一点不好，时序可以做，面板结构数据好像也可以做出来结果（本人没有验证），但是做出来的到底是什么，恐怕只有天知道了。建议大家在用EViews做分析的时候如果没有把握，先好好阅读用户手册，如果手册上面没有，千万别做了。

相似的情况还有面板数据的联立方程，估计那一两篇中文论文也是乱做出来的。

谢谢楼上的提醒,我是看了几编中文的文章有人这么做了,所以想知道到底他们是怎么做出来的,如:统计与决策第三期上中国经济增长与能源消费关系研究一文中写到面板Granger因果检验，所以本人想追个究竟,看看到底能否做。楼上的很专业，向你学习，记住你的提醒：建议大家在用EViews做分析的时候如果没有把握，先好好阅读用户手册，如果手册上面没有，千万别做了。

本文来自: 人大经济论坛(http://www.pinggu.org) 详细出处参考：https://bbs.pinggu.org/thread-300637-1-1.html

做面板数据Granger因果检验的文章已经很多了。

下面举几个例子，楼主可以根据这些文献里的方法去做：

Al-Iriani, M. A. (2006). "Energy-GDP relationship revisited: an example from GCC countries using panel causality." Energy Policy 34: 3342-3350.

Hoffmann, R., C.-G. Lee, B. Ramasamy, et al. (2005). "FDI and pollution: a Granger causality test using panel data." Journal of International Development 17: 311-317.

Hood III, M. V., Q. Kidd and I. L. Morris (2006). "Two sides of the same coin? Employing Granger causality tests in a panel framework."

Hurlin, C. and B. Venet (2006). Granger causality tests in panel data: an application to financial deepening and economic growth. working paper, University of Orleans, University Paris IX Dauphine.

Lee, C.-C. and C.-P. Chang (2008). "Energy consumption and economic growth in Asian economies: a more comprehensive analysis using panel data." Resource and Energy Economics 30: 50-65.

Mahadevan, R. and J. Asafu-Adjaye (2007). "Energy consumption, economic growth and prices: A reassessment using panel VECM for developed and developing countries." Energy Policy 35(4): 2481-2490.

Narayan, P. K., I. Nielsen and R. Smyth (2008). "Panel data, cointegration, causality and Wagner's law: Empirical evidence from Chinese provinces." China Economic Review 19(2): 297-307.

早些年Granger也发过一篇做面板因果关系检验的文章：

Granger, C. W. and L.-l. Huang (1997). Evaluation of Panel Data Models: Some Suggestions from Time Series, SSRN.

谢谢楼上的小妹妹，我找找看这几篇文章。

楼上的专家,找到文章后请发给我学习学习,我的email:xlican@yahoo.com.cn,谢谢。

[此贴子已经被作者于2008-8-31 9:18:51编辑过]

我找了其中几篇文献，有兴趣的老师与同学可以研究一下。但正如gloryfly版主所言，至今我也还没有看见对面板因果检验方法比较详细的研究文献。下面这几篇实证的文章还没有细看，不知其中面板因果检验应用的理论基础如何。

Energy consumption and economic growth in Asian economies- A more comprehensive analysis using panel data

242077.pdf
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[此贴子已经被作者于2008-8-31 11:23:32编辑过]

Energy consumption, economic growth and prices A reassessment using panel VECM for developed and developing countries

242078.pdf
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FDI and pollution-a Granger causality test using panel data

242079.pdf
大小:(153.52 KB)

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Panel data, cointegration, causality and Wagner's law-Empirical evidence from Chinese provinces

242081.pdf
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不一定要变成pool数据格式的，panel数据格式也行。

我学了这么久也有同样的感觉,不同的版本有不同的功能.

而且面板数据的处理有许多都说不好的地方.

Sign

使用Granger检验有两个误区：

1、将其视为“因果关系”检验，Granger因果关系指的是X的前期变化有助于改善对Y的预测，所以称之为Granger原因，比不是我们通常理解的因果关系。这一点现在有点用滥了。

2、Granger检验只能用于平稳序列，非平稳序列只能用协整检验。

既然是前期影响后期，就要求数据是有序的，面板数据、包括截面数据如何确定“序”的问题呢？所以从原理上来说，面板数据和截面数据根本就不存在Granger“因果关系”检验，除非人为地定义一个数据排序标准。

谢谢zhaomn200145的无私奉献,我已经把文章下载了,好好研读一下。

楼上的panel data中有时间先后的。

粗看了其中一篇文章，好像是先做面板单位根检验，然后做FMOLS和误差修正模型。难道这就是面板因果检验吗？

面板因果检验的理论研究有人在做，大家可以看Hurlin教授的这两篇文献：

Granger Causality Tests in Panel Data Models with Fixed Coefficients

Testing for Granger Causality in Heterogeneous Panel Data Models

245123.pdf
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245124.pdf
大小:(320.66 KB)

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[此贴子已经被作者于2008-9-8 16:27:17编辑过]