求助：如何选取ＤＦ和ＡＤＦ - 经管之家

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求助：如何选取ＤＦ和ＡＤＦ

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收藏 2008-03-28

在做单位根检验的时候，如何选择ＤＦ和ＡＤＦ检验，先用ＤＦ检验以后，看什么确定需要用ＡＤＦ？只用ＡＩＣ和ＳＣ吗？如果是的话，那么ＡＩＣ和ＳＣ在多大的时候判断ＤＦ检验失败，需要用ＡＤＦ？

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2008-3-29 21:27:00

看DW统计量,如果DW比较大或者比较小(指偏离2),证明残差序列存在自相关现象,这时候需要使用ADF检验.

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2008-3-31 09:07:00

非常感谢

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