我选的是日交易文件，变量有股票stk，交易量vol，回报率ret，区间interval，天yy等。。把所有数据按时间顺序每51天分成一个区间，yy按照1,2,3，。。。51标了号。一共用50个interval。
每个区间最后一天，如果一只股票的交易量是前50天交易量的top 10%，则定义为大交易量，vol我就记成3.小交易量我就记成1. 投资组合建立好之后，在下一个区间进行检验，看大交易量的投资组合第1,10,20,30,50天的累积回报率。

当在建立好投资组合之后，下一个区间每只股票每天的累积回报率的值我也算出来了，只是不知道怎么挑出大交易量投资组合的股票，只计算这部分的平均回报率。也就是如何在test period中，按照上一个区间第51天分组情况来选数据。

我的数据是有间隔的，比如一只股票可能只在1，3,10,20,50，51交易。

啊，终于说完我的问题了。。。自己想了办法解决，但是发现很多不该出现的缺失值。还靠各位大神来指点呀