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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2014-04-23
大家好,我最近在需要写一门课的stata的code,但是由于对stata编程不是太熟悉,所以想请教下大家一个问题。先介绍一下:如图所示,rank是return的排序,1最小 6最大。name是6种不同风格的股票,index就是对应风格股票的指数。
下面我需要做的是根据上一期(观测期,分别有1,3,6,12个月)的rank,取出最大和最小的return所对应的风格股票,然后再在下一期(持有期,分别有1,3,6,12个月)买入rank最大的卖出rank最小的,从而求出套利收益看看是否显著。

我的问题就是,我要提取rank=6和=1所对应的name,然后再算出下一期的套利组合收益呢? 谢谢大家!
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