STATA求助！股价崩盘计算的循环语句问题！

lukas1991

5741

收藏 2016-03-30

本人初学STATA，最近在做股价崩溃的指标，卡在这进行不下去了。

按照文中的做法，应该对每个公司在每周的数据进行回归，估计出残差以便进行下一步。然而我并没有想出用forvalues怎么做，水平着实太差。于是用了statsby命令，结果是这样

l1l2f1f2分别是滞后一期滞后二期以及前推一期前推二期。

这是我的数据。希望大家帮我一下！
如果可能的话，请指点我一下用forvalues应该怎么做。
谢谢！

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junzhenglee

2016-3-30 22:18:32

楼主，我没用stata，用sas没用循环

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junzhenglee

2016-3-30 22:22:26

刚没仔细看，不用forvalue，你弄个 stkcd year 作为分组标识，就可以直接回归了

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lukas1991

2016-3-31 10:54:14

junzhenglee 发表于 2016-3-30 22:22
刚没仔细看，不用forvalue，你弄个 stkcd year 作为分组标识，就可以直接回归了

我试一下，谢谢！

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lukas1991

2016-3-31 11:33:53

junzhenglee 发表于 2016-3-30 22:22
刚没仔细看，不用forvalue，你弄个 stkcd year 作为分组标识，就可以直接回归了

我用by stkcd tweek:reg wret l1cwret l2cwret f1cwret f2cwret进行了回归，结果显示insufficient observations，可是我看文献（图一），的确是这样回归的啊，是我的理解有错吗？

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junzhenglee

2016-3-31 12:54:31

lukas1991 发表于 2016-3-31 11:33
我用by stkcd tweek:reg wret l1cwret l2cwret f1cwret f2cwret进行了回归，结果显示insufficient observ ...

sorry,我说的不准确，用 by stkcd year 作为标识直接回归是在sas中。在stata中，你可以产生分组回归标识，然后用循环语句。
就你现在的程序来看， “stkcd tweek”是有问题的，因为这样识别出的是一个obs，而不是一个股票的 firm-year 个股周收益率数据。不知道说清楚没。
stata中怎么具体实现，我也不太会，水平有限，非常抱歉。