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1605 2
2016-03-30
本人初学STATA,最近在做股票崩溃的指标,卡在这进行不下去了。 QQ图片20160330214950.png

按照文中的做法,应该对每个公司在每周的数据进行回归,估计出残差以便进行下一步。然而我并没有想出用forvalues怎么做,水平着实太差。于是用了statsby命令,结果是这样
QQ图片20160330214831.png
l1l2f1f2分别是滞后一期滞后二期以及前推一期前推二期。
QQ图片20160330214901.png
这是我的数据。希望大家帮我一下!
如果可能的话,请告诉我用forvalues应该怎么做。
谢谢!
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2016-3-31 12:46:11
每年每只股票一次回归,你应该根据变量tweek生成一个新的年度year变量,然后再statsby
gen year = floor(tweek/100)
statsby _b N=e(N), by(stkcd year) ...: ...
;; 加入N,记录每次回顾样本数,可用来在下一步中删除年周收益率数据点少于特定数量的公司年样本,如N<20

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2016-3-31 16:42:42
voodoo 发表于 2016-3-31 12:46
每年每只股票一次回归,你应该根据变量tweek生成一个新的年度year变量,然后再statsby
gen year = floor(t ...
非常感谢!
我先理解一下。
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